こんにちは。
昨日、為替介入があり過去に記憶のないようなドル円の動きをしています。
GOLDよりもボラがありこれが…ドル円？( ﾟДﾟ)と言う感じです。
さて、今年も何とか生き残っておりEAで運用してからもうすぐ丸4年が経ちます。
この間で勝っていた時期、それを根こそぎぶっ飛ばした時期。安定していた時期…色々ありました。
そんな中、振り返ると…
「資金管理の重要性」を痛感しております。
（今更かよ…）
と言うのも、このブログでもお見せしていますが昨年からスタートしている「TS-GOLD」がもう少しで稼働1年となります。そのデータを見ると…
稼働10か月で123％の増加でドローダウンが48％
要するに、50万円でスタートしたものが、10か月で1,115,000円に増えた半面、最大480,000円のリスクを負った。と言う結果となっています。
始める前は、この資金に対してこのロットでいけるだろうと開始しましたが、結果的に厳しい結果となりました。資金が増えた後にドローダウンを食らっているので乗り切れましたが、
もし…50万で開始後すぐに48％のドローを食らうと…ほぼ破綻ですね。
ただ、こういう結果はリアルでこの期間実際に運用しないと分からないデータです。
そしてそこからどのような資金管理をすれば順調に運用できるか？を分析していきます。
※私はリスクを下げる事だけに注力していません。一番は利益を残すことです。
もちろんリスクは重要です。リスクを徹底的に下げても肝心の利益がなければどうでしょう？
それでもいいですか？私はリターンを考えてどこまでリスクを許容できるか常々考えています。
そんな考え方なのでそれを元にお読みいただければと思います。
【データから見る】
上記のTS-GOLDを見てみると、
100万で始めてロットを1000通貨で開始したとします
すると利益は半分の25万円ほどになります。それでも年利で25％ほどあります。
そして重要なのはリスクです。リスクは25％以下に抑えることができます。
（一応あのウクライナ問題時のGOLD相場をクリアしてます）
100万であれば最大で25万円のリスクです。このリスクを多いと感じる方少ないと感じる方はそれぞれだと思いますが、リターンに対してのリスクを考えてください。
これが年に10％のでリターンで25％のリスクなら多い気がします。せっかく10％取ったのに最後に25％のリスクでそれが損失となれば結果的に年間マイナスとなるからです。
しかし25％に対して25％であれば±０です。とりあえず分析して次の年にこれが活かせます。
すべてのEAでこの考え方は当てはまりません。
ナンピンマーチンなど破綻リスクが高いものでは大相場で一発で破綻する可能性があるため過去のデータはあまり参考にはなりません。
EAにもよりますが、TS-GOLDはロットUPもしないため比較的ストレスなく見ておけます。そして戻りを待っておけば問題なくクリアできます。
このように実際に運用してきた生のデータだからこそそういった分析ができるんです。
私の現在運用しているそれぞれのEAもフォワード期間がある程度経過して初めて見えてくるものが多いです。この育てている期間は大変ですがそれをクリアできれば自信を持って運用することができます。
この期間で、この資金で、このロットで…このリスクか。と言うところを見るとじゃあこの資金でやればこれくらいのリスクで、この利益は取れるな。
と言う確実な分析ができるはずです。
（上記リアルデータから見える結論）
●100万で1000通貨運用であれば年間25％の利益が見込める。
●リスクも最大25％を見越して運用できる
●リスクが明確になっていれば資金増資も自信がつく
【ZEUS2改のデータ】
では、現在一押ししている「ZEUS2改」を見てみます。これは少額でハイリターンを狙う目的の運用です。
ちなみに開始は7月7日に10万で3000通貨スタートしています。
7月 +36,585円
8月 +63,936円
9月 +30,374円
こうして見ると、確かにリターンは申し分ありませんが、リスクが50％いっています。もちろんこの運用は少額（投資全体資金の1/10とか1/15）でやるため口座損失は想定しています。
この運用ではここで出た利益をメイン運用に利益を移動させるためのハイリターン運用ですのでただ無茶な運用ではございませんので|дﾟ)
とは言えそれでも50％なので、リスクは最大で100,000円くらいだったわけです。
（本当はもう少し少ないです。）
ではこれを10万円1000通貨でやると、現在までに3か月弱で利益は3万くらいですか。
しかしリスクを35,000円くらいまで抑えることができます。
これならリターンを考えると許容できる範囲かな？と思う方もいるかと思います。
そして利益はこれくらいほしいのであれば資金を多めに入れると利益は変わらずリスクを下げながら獲得できます。例えば15万円入れてロットはそのまま。リスクは40％以下に落とせます。
そういったところを分析すると、自信を持って運用ができるようになりますよ。
利益が〇〇万円！とかよくありますが、実際その道中でリスクはどれくらい負ったのか？どれくらいの期間なのか？そしてそのデータはバックデータだけのデータなのか？リアルな期間運用しているデータなのか？
バックデータは過去数年を数時間でデータ化できますが、そのデータだけ信じて運用するには不安要素が多すぎますので、実際に運用してきた改ざんできないデータを元にリアルな検証を行ってください。
資金管理ができていないと、想定外の損失が必ず発生します。そんなとき必ず弱気になります。
（私がそうです(^^;）
しかし、損失がある程度これくらいでるだろうと想定しながら運用ができると自然に資金管理、口座管理ができるようになり、一番大切な「資産を増やす」ことが無理なくできると思います。
【各EAの成績です】
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